Epsilon options trading

Conheça os gregos Se você está procurando por opções de troca de ajuda, não procure mais que os gregos. O termo gregos deriva do fato de que a maioria é representada por letras do alfabeto grego. Os gregos são um conjunto de cálculos matemáticos que são projetados para ajudar os comerciantes a avaliar o risco. Eles permitem a mensuração do impacto que muda em vários fatores, como o tempo e a volatilidade, com um contrato de opções. Enquanto os gregos podem ser aplicados em geral a outros derivativos (títulos cujo valor depende de um ativo subjacente), eles são mais conhecidos como uma ferramenta usada por comerciantes de opções experientes. O grande Quando se trata dos gregos, a discussão começa com o mais utilizado de todos: delta. Esta é a sensibilidade de um preço de opções à mudança no preço do ativo subjacente. Por exemplo, o delta medeia quanto o valor teórico de uma opção de compra no estoque da XYZ Company mudaria, dada uma alteração no valor do estoque XYZ. Calculando o delta A fórmula para o delta é calculada como a variação no preço da opção, dividida pela variação no ativo subjacente. Suponha que o custo de uma chamada XYZ seja de 3, eo estoque subjacente é negociado em 40. Se o estoque subiu para 42, e o custo da opção de compra aumentou para 4,50, o delta seria 0,75 (4,50 3) (42 40) . Não é tudo o que é importante saber como calcular o delta (veja a barra lateral se você quiser saber como). Na verdade, muitos programas de negociação executam esse cálculo para você e pode ser encontrado em sua plataforma de negociação de opções Fidelity para contratos individuais. Como um tradutor pode interpretar o delta Existem algumas maneiras diferentes de usá-lo. Um delta de 0,75 sugere que o preço da opção irá ganhar ou perder 0,75 em um movimento de dólar para o ativo subjacente. Vamos ver um exemplo. Suponha que a XYZ Company esteja negociando em 40 e os custos de chamadas de 37,50. 3. Se o estoque fosse aumentado para 41, o delta de 0,75 implica que o preço da opção de chamada teórica deve aumentar para 3,75. Para cada movimento de dólar no ativo subjacente, o preço da opção se movimentaria aproximadamente pelo delta. O delta para uma colocação funciona da mesma forma, mas seria um número negativo à medida que o preço do subjacente diminuir em valor, o preço da opção aumenta. Suponha que a XYZ Company esteja negociando em 40 e os 42 custos de colocação 3. Se o estoque diminuísse de 40 para 39, um delta de 0,75 implicaria que o preço da opção de venda teórica deveria aumentar para 3,75. Muitos comerciantes usam o delta de outras maneiras também. Alguns pensam em delta, em termos absolutos, como a probabilidade de uma opção estar no dinheiro no vencimento. Outra maneira de ver o delta é de uma posição líquida na segurança subjacente. Por exemplo, se um comerciante tiver um contrato de chamada com um delta de 0,75, é equivalente a ter 75 ações do título subjacente. Da mesma forma, a realização de uma opção de venda ou a falta de uma chamada, com um delta líquido de 0,75, seria equivalente a 75 ações curtas do título subjacente. Claro, o valor da opção implícita pelo delta não é uma ciência exata. Delta simplesmente implica um valor teórico. Os fatores influenciarão o preço de uma opção além do preço do ativo subjacente. Ainda assim, delta serve como um guia muito útil, descrevendo o quão sensível ao recurso subjacente, uma opção pode ser. Aprender a usar o delta como parte de sua negociação de opções é importante. Você pode aprender muito sobre como uma opção é comercializada observando gregos, como o delta, para contratos específicos ao longo do tempo. Aqui estão algumas diretrizes úteis para que você comece: todo o resto sendo igual, um delta de opções de chamadas em dinheiro mover-se-á para 1 no vencimento e um delta de opção de colocação no dinheiro se moverá para 1 no vencimento. Delta pode ser mais sensível ao tempo de vencimento e volatilidade quanto mais longe no dinheiro ou fora do dinheiro, a opção é. Sopa de alfabeto grego Além do delta, há alguns outros gregos que são amplamente utilizados por comerciantes de opções. Gamma Este grego está diretamente relacionado ao delta. Considerando que o delta mudará com base em um movimento de preço no activo subjacente, a taxa de variação, ou sensibilidade, é a variação de preço no subjacente para o delta. Basicamente, a gama mede o quão bem o delta descreve uma sensibilidade às opções. A gama positiva acelera os ganhos e desacelera as perdas nos contratos de opções. Essa qualidade pode ser encontrada em chamadas longas e longas. Alternativamente, a gama negativa desacelera os ganhos e acelera as perdas e é uma característica das chamadas e colocações escritas. O impacto de Gammas é mais notável nas opções de dinheiro e, quando a gama é grande, o delta pode mudar rapidamente. Vega Esta é uma medida de uma sensibilidade aos preços das opções para uma dada mudança na volatilidade implícita. Um aumento na volatilidade implícita (ou seja, a volatilidade esperada) de uma opção aumentará o valor das opções de chamada e colocação e a queda da volatilidade implícita diminui o valor de ambos os tipos de opções. Vega pode ser um grego extremamente útil, particularmente quando a volatilidade deve aumentar ou diminuir. Theta Este grego mede o efeito que os tempos que diminuem tem em uma opção à medida que se aproxima da expiração. Isso também é conhecido como decadência do tempo. Theta quantifica quanto valor é perdido na opção devido à passagem do tempo. Normalmente, é negativo para chamadas e colocações compradas e positivo para chamadas e colocações vendidas. Observe que não é aconselhável que os comerciantes inexperientes troquem perto da expiração, pois pode ser mais complexo do que quando há mais tempo de expiração. Rho Existem vários outros gregos secundários que não são tão amplamente utilizados como os listados acima. Rho é um desses grego. Ele descreve uma sensibilidade de opções a uma mudança nas taxas de juros. Observe que a relação entre taxas de juros e valor de opção não é significativa. Estritamente falando, um aumento nas taxas de juros aumentará o valor de uma opção de compra e diminuirá o valor de uma opção de venda. Se as taxas deveriam mudar drasticamente, alguns comerciantes poderiam incorporar Rho em suas análises. Em termos práticos, as taxas de juros influenciam os preços das opções muito pouco. Coloque os gregos para o trabalho Pode demorar um pouco de tempo para aprender a interpretar os gregos e determinar quais são as pessoas que você pode ou não ser úteis. Aprender sobre gregos e como as mudanças nas condições de mercado podem afetar o preço de suas opções, podem ajudá-lo a se tornar um comerciante de melhores opções. Saiba mais Experimente o Avaliador de Estratégia Fidelitys para testar estratégias de opções de uma ou várias pernas Aprenda mais sobre opções de negociação no Centro de Aprendizagem Fidelitys Encontre contratos de opções em nossas Opções de Centro de Pesquisa A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, você deve receber da Fidelity Investments uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas e ligue para 1-800-343-3548 para ser aprovado para negociação de opções. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se apropriado, será fornecida mediante solicitação. Os gregos são cálculos matemáticos utilizados para determinar o efeito de vários fatores nas opções. As opiniões e opiniões expressas podem não refletir as de Fidelity Investments. Esses comentários não devem ser vistos como uma recomendação para ou contra qualquer estratégia particular de segurança ou negociação. As visualizações e opiniões estão sujeitas a alterações a qualquer momento com base no mercado e outras condições. Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Option Greeks Cant Pick Winning Opções Confira as Escolhas de opções de ações de mestrado do autor e do proprietário da Optiontradingpedia no Mastersoequity para chamadas longas e trocas compradas. Experimente apenas 1 O que é a opção Gregos As características matemáticas do modelo Black-Scholes são nomeadas após as letras gregas usadas para representar Eles em equações. Estes são conhecidos como os gregos da opção. Os 5 ítems Os gregos medem a sensibilidade do preço das opções de ações em relação a 4 fatores diferentes. Alterações no preço do estoque subjacente, taxa de juros, volatilidade, decadência do tempo. A opção Gregos permite que os comerciantes de opções calculem objetivamente as mudanças no valor dos contratos de opções em sua carteira com mudanças nos fatores que afetam o valor das opções de compra de ações. A capacidade de calcular matematicamente essas mudanças dá aos comerciantes de opções a capacidade de proteger seu portfólio ou construir posições com perfis específicos de risco específico. Isso faz sozinho, sabendo que os Griegos da Opção são inestimáveis ​​nas negociações de opções. Para o comerciante amador, conhecer o delta (símbolo grego 948) da sua posição de opções é o mais importante, pois lhe dá uma indicação de como o valor das suas opções mudará com os movimentos no preço do estoque subjacente - todas as demais variáveis ​​restantes. Conhecer a sua deterioração do tempo (theta 952) dá uma indicação de quanto tempo o valor da posição de troca de opções está perdendo cada dia - todas as demais variáveis ​​restantes. Os profissionais usam os Griegos de opções para medir exatamente o quanto eles precisam para proteger seu portfólio e remover cirurgicamente fatores de risco específicos de seu portfólio. Os Griegos de Opção também permitem a mensuração de quanto risco o portfólio está exposto, e onde esse risco reside (por exemplo, com taxas de juros ou volatilidade). Ter um conhecimento abrangente das opções de gregos é essencial para o sucesso a longo prazo na negociação de opções. Os 5 gregos de opções são: Delta (símbolo grego 948) - uma medida de uma sensibilidade de opções a mudanças no preço do ativo subjacente Gamma (símbolo grego 947) - uma medida de deltas sensibilidade a mudanças no preço do ativo subjacente Theta (Símbolo grego 952) - uma medida de uma sensibilidade de opções ao decadência do tempo Rho (símbolo grego 961) - uma medida de uma sensibilidade de opções a mudanças na taxa de juros livre de risco Continue sua jornada de descoberta. Clique acima para o índice Ganho de índice de índice - Delta (948) Opção Delta - Introdução O valor Delta é o mais conhecido e o mais importante da opção gregos. É o grau em que um preço da opção se moverá dado uma mudança no preço do estoque subjacente, sendo tudo o mais igual. Por exemplo, uma opção com um delta de 0,5 moverá meio centavo por cada movimento de um centavo no estoque subjacente. O que significa que as opções de compra de ações com um delta mais alto aumentarão a diminuição do valor mais com o mesmo movimento no estoque subjacente versus opções de estoque com um valor delta menor. Por que a opção Delta é importante? Conhecer o valor do delta de suas opções é importante para os comerciantes de opções que não detêm opções de estoque até o vencimento. Na verdade, alguns operadores de opções detêm posições especulativas no vencimento na negociação de opções. Se você estiver especulando um rápido aumento no estoque subjacente em poucos dias e comprando opções de chamadas para se preparar para o movimento, o delta de suas opções de chamadas irá dizer-lhe exatamente quanto dinheiro você ganhará com esse aumento. A opção delta, portanto, ajuda você a planejar quantas opções de compra comprar se você planeja capturar um valor de dinheiro definido nos lucros e ajuda você a calcular a alavancagem das opções envolvidas. O delta de opção também é importante para os comerciantes de opções que usam estratégias de opções de negociação de posição complexa. Se um comerciante de opções planeja lucrar com o decadência do tempo de suas opções de ações de curto prazo, esse operador da opção precisa se certificar de que o valor total do delta de sua posição seja próximo de zero, de modo que as mudanças no preço do estoque subjacente não afetem O valor geral de sua posição. Isso é conhecido como Delta Neutral na negociação de opções. Características da Opção Delta e Leitura Delta Valores Um muito fora da opção de estoque de dinheiro terá um delta muito perto de zero e na opção de estoque de dinheiro um delta de 0,5 um profundamente na opção de estoque de dinheiro terá um delta próximo a 1. O A imagem acima é valores de delta reais para opções de chamada de MSFT com 29 dias restantes para expiração. Observe que o valor delta aumenta mais perto de 1, pois a opção se torna mais In-The-Money e diminui mais perto de 0, pois a opção se torna cada vez mais fora do dinheiro. As opções de chamada com delta de 1 significam que ele se moverá para cima 1, enquanto o estoque subjacente aumentará em 1, somando perfeitamente cada movimento do estoque subjacente. De certa forma, o delta de uma opção de compra de ações também lhe diz a probabilidade de a opção expirar no In-The-Money. É por isso que as opções de Out-of-The-Money têm um delta de zero, refletindo que quase não há chance de que essa opção expire no In-The-Money. A imagem acima são valores de delta reais para as mesmas opções de chamada MSFT, mas desta vez com 183 dias de expiração. Observe que, à medida que a data de caducidade se afasta, os valores de delta para opções de chamadas do mesmo preço de exercício também diminuem. A opção April27.50Call na imagem anterior tem um valor delta de 0.779, mas a opção Oct27.50Call nesta imagem possui apenas um valor delta de 0.697. Isso mostra que, em termos de rentabilidade, as opções de curto prazo são mais rentáveis, pois são mais baratas e têm um delta mais alto, mas também traz mais risco, pois permite que menos tempo para o estoque subjacente se mova a seu favor. Opções de negociação é tudo sobre equilíbrio de risco e recompensa. STOCK PICK MASTER Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo. Os deltas de chamadas são positivos. Os deltas são negativos, refletindo o fato de que o preço da opção de venda e o preço das ações subjacentes estão inversamente relacionados. O delta é freqüentemente chamado de relação hedge neutra. Por exemplo, se você tiver uma carteira de ações, divida o valor pelo delta, dá-lhe o número de chamadas que você precisaria escrever para criar uma cobertura neutra - ou seja, uma carteira que valeria o mesmo se o preço das ações aumentasse por um pequeno Montante ou caiu por uma pequena quantidade. Em tal carteira delta neutro, qualquer ganho no valor das ações detidas devido ao aumento do preço da ação deve ser exatamente compensado por uma perda no valor das chamadas escritas e vice-versa. Isso deu origem ao importante conceito de cobertura ou posições da Delta Neutral. Saiba tudo sobre o Delta Neutral Hedging agora Option Delta Mantenha-se o mesmo até a expiração Infelizmente, o delta de opções muda o tempo todo. A opção delta muda à medida que o preço do estoque subjacente muda, traz essa opção mais e mais no dinheiro ou mais e mais do dinheiro. Este efeito é regido pela opção gamma. Mesmo que o estoque subjacente permaneça estagnado, a opção delta para as opções In The Money aumenta à medida que o prazo de validade se aproxima e o delta das opções para Out Of The Money diminui à medida que o prazo de validade se aproxima. Opção Fórmula Delta A fórmula para cálculo da opção delta é: Onde. C Valor da opção de compra S t Valor atual do activo subjacente N (d1) Taxa de variação do preço da opção em relação ao preço do activo subjacente T Vida da opção como percentagem do ano ln Registo natural de R f Taxa de risco livre De retorno BEST OPTION TRADING BOOKS Leia a melhor opção Trading Books Recomendado por Hedge Fund Managers Continue sua jornada de descoberta. Clique acima para o índice Ganho de índice de índice - Gamma (947) Gamma - Introdução A gama de uma opção indica como o delta de uma opção mudará em relação a um movimento de 1 ponto no ativo subjacente. Em outras palavras, o Gamma mostra a sensibilidade do deltas da opção às mudanças nos preços de mercado. A Gamma é importante porque mostra-nos o quão rápido a nossa posição delta muda em relação ao preço de mercado do ativo subjacente, no entanto, normalmente não é necessário para o cálculo da maioria das estratégias de negociação de opções. A Gamma é particularmente importante para os comerciantes dota neutro que querem prever como redefinir suas posições neutras dota como o preço das mudanças de estoque subjacentes. STOCK PICK MASTER Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo. Leitura de valores de gama A imagem acima mostra o valor de gama real de opções de chamada de MSFT com 29 dias de expiração, enquanto a imagem de baixo mostra o valor de gama das mesmas opções de chamada com 183 dias de expiração. Você notaria que, à medida que a data de validade se afasta, o valor da gama torna-se menor. Isso faz com que as opções de compra de ações com prazo de validade mais curto sejam menos sensíveis às mudanças do delta à medida que o valor do estoque subjacente muda. Opção Gamma Formula A fórmula para o cálculo da opção gamma é: Onde. D1 Por favor, consulte o Cálculo Delta acima S Valor atual do subjacente T Vida da opção como porcentagem do ano Opção Gregos - Vega Vega - Introdução O Vega de uma opção indica quanto, teoricamente pelo menos, o preço da opção mudará conforme Volatilidade das mudanças de ativos subjacentes. A Vega é citada para mostrar a variação teórica do preço por cada mudança de 1 ponto percentual na volatilidade implícita. Por exemplo, se o preço teórico for 2,5 e o Vega estiver mostrando 0,25, então, se a volatilidade implícita se mover de 20 para 21, o preço teórico aumentará para 2,75. Leitura Vega Value Vega é mais sensível quando a opção é no dinheiro e se afasta de cada lado, já que o mercado se dedica acima da greve. Algumas estratégias de negociação de opções que são particularmente vega sensíveis são Long Straddle (onde um lucro pode ser feito quando a volatilidade aumenta sem movimento no subjacente) e um Short Straddle (onde um lucro pode ser feito quando a volatilidade diminui sem se mover no subjacente de ativos). Como você pode ver a partir da imagem abaixo dos valores de vega reais da MSFT Call Options, ela diminui drasticamente à medida que vai no dinheiro e no dinheiro. A imagem abaixo mostra as mesmas opções de chamada MSFT com 183 dias de vencimento e você pode ver que o valor vega é muito maior do que a imagem acima com apenas 29 dias de expiração. Isso mostra que as opções de compra de ações com mudanças de validade mais longas no valor à medida que a volatilidade muda do que as opções de estoque de prazo mais próximo. Vega também é o grego que mais afeta os preços das opções em segundo lugar para o Delta. Para entender completamente isso, você precisará entender como as opções de ações são cotadas e como a volatilidade é tida em conta nela. Saiba mais sobre a volatilidade implícita aqui. Opção Fórmula Vega A fórmula para o cálculo da opção vega é: Onde. D1 Consulte o Cálculo delta acima S Valor atual do ativo subjacente T Vida da opção como porcentagem do ano C Valor da opção de compra STOCK PICK MASTER Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo. Continue sua jornada de descoberta. Clique em Acima para o índice Índice Índice Griegos de opções - Theta (952) Opção pessoal Mentor de negociação Saiba como os meus alunos fazem mais de 87 Lucro mensalmente, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA Theta - Introdução Theta mede o quão rápido o preço de uma opção de estoque decai com Tempo. Por Time Decay, queremos dizer a depreciação do valor premium de um contrato de opção de compra de ações. Para entender completamente o que é o prémio de uma opção de compra de ações, você precisa entender como as opções de ações possuem preços. O valor de theta indica quanto valor um preço de opções de ações diminuirá por dia com todos os outros fatores sendo constantes. Se uma opção de estoque tem um valor de theta de -0,012, isso significa que ele vai perder 1,2 centavos por dia. Esse contrato de opção de compra de ações perderá 2,4 centavos em um fim de semana. (Sim, o efeito do valor theta e da deterioração do tempo está ativo mesmo quando os mercados estão fechados) Quanto mais perto da data de validade, quanto maior o theta e mais longe a data de validade, menor será o theta. Algumas estratégias de negociação de opções que são particularmente sensíveis ao Theta são Calendar Call Spread e Calendar Put Spread, onde os comerciantes precisam manter uma teta positiva líquida para garantir um lucro. Leitura do valor Theta Compare os valores theta para as opções de chamadas MSFT com 29 dias restantes até o vencimento acima e as mesmas opções de chamada com 183 dias restantes para expirar na imagem abaixo e você notará que as opções de estoque com uma data de validade mais longa têm um valor theta menor E, portanto, uma menor taxa de tempo de decadência premium do que as opções de estoque com uma data de validade mais curta. Portanto, não é aconselhável comprar opções de ações de curto prazo com um alto valor premium. Observe também que o valor de theta cai à medida que a opção de compra de ações se adianta no dinheiro e fora do dinheiro, pois há muito pouco valor premium na profundidade do dinheiro e fora das opções de dinheiro. Características do valor de Theta Você pode ter percebido algo perculoso sobre a theta das opções Out of The Money (OTM) ao comparar as duas imagens acima e, então, o valor theta para as opções OTM é maior com uma expiração mais longa e menor com uma expiração mais próxima. Na verdade, theta comporta-se de forma diferente para as opções ITMATM e OTM: ITMATM Options Theta Expiração adicional. Low Theta Near EXpiration. High Theta OTM Options Theta Expiração adicional. High theta Nearer EXpiration. Low Theta Como você pode ver nas ilustrações abaixo, as opções de ITM e ATM decai mais rápido nos últimos 30 dias para o vencimento, enquanto as opções de OTM decai pelo menos durante os 30 dias finais, o que também é devido ao fato de que as opções de OTM próximas à expiração têm Muito pouco valor premium deixado para decair de qualquer maneira. Opção Theta Formula A fórmula para o cálculo da opção theta é: Onde. D1 Consulte o Cálculo Delta acima T Vida da opção como porcentagem do ano C Valor da opção de compra S t Preço atual do ativo subjacente X Preço de exercício R f Taxa de retorno livre de risco N (d2) Probabilidade de opção estar no dinheiro Continuar seu Jornada de descoberta. Clique acima para o índice de índice Griegos de opções - Rho (961) Rho - Introdução Rho mede a sensibilidade de uma opção ou portfólio de opções para uma mudança na taxa de juros. Por exemplo, se uma opção ou carteira de opções tiver um rho de 0,017, então, para cada aumento de ponto percentual nas taxas de juros, o valor da opção aumenta 0,017. No entanto, normalmente não é necessário para cálculo para a maioria das estratégias de negociação de opções. Leitura do Rho Value Notice a partir dos valores de rho reais abaixo para as opções de chamada do MSFT, que os valores do rho geralmente são bastante baixos e, portanto, um aumento ou diminuição percentual das taxas de juros realmente não faz muita diferença para uma opção de compra de ações. Observe também a partir da imagem abaixo que as opções de estoque a longo prazo têm um valor de Rho maior do que as de prazo mais próximo, no entanto, mesmo as mais altas, como essas, quase não chegam perto de 1. Isso significa que uma variação percentual nas taxas de juros apenas faz uma pequena alteração de 0,105 No valor da opção mesmo se os valores do rho forem tão altos quanto 0.105 abaixo. Rho Value Formula A fórmula para o cálculo da opção rho é: Onde. D1 Por favor, consulte o Cálculo Delta acima da Vida da Opção T como uma porcentagem do ano C Valor da Opção de Compra X Preço de Ataque N (d2) A probabilidade de opção estar na negociação de Opções de Educação de Trocas de Dinheiro é uma linha lateral lucrativa potencial para aqueles dispostos a colocar no esforço. Epsilon Options está aqui para ajudá-lo a aprender as habilidades que você precisa para se tornar um comerciante melhor, qualquer que seja seu nível atual de conhecimento ou experiência. As opções de educação comercial são em cinco seções principais: como as opções funcionam Compreendendo como as opções funcionam é fundamental para qualquer pessoa que deseje trocar as opções seriamente. Nós consideramos as principais coisas que você precisa saber, incluindo os antecedentes e o histórico de negociação de opções, as chamadas gerações de opções, como calcular uma lucratividade de negociações de opções e alguns termos de opções-chave. Em particular, observamos: O que são opções. De onde eles vieram? Como eles funcionam? O que são os tipos comuns Usando um Broker de opções. Como você compra ou vende opções? Como você lê uma lista de opções de modelos de preços de opções? Como você calcula quanto pagar por uma opção Usos de uma opção. Quais são as opções usadas agora Concentre-se em seguros, alavancagem e especulação. Termos de troca de opções comuns. Glossário de termos-chave que você precisa saber para ser um comerciante de opções. Opção Gregos Opção Os gregos são uma parte tão importante da compreensão de como negociar opções que eles têm uma seção por conta própria. Os gregos são uma coleção de métricas usadas para medir como um preço de opções muda, dada a mudança de fator. Por exemplo, delta mede o quanto um preço de opções se move deve haver uma mudança no preço das ações. Para cada grego abaixo, nós olhamos exatamente o que é sua medida e, mais importante, como ele pode ser usado por um comércio: Delta. Como é o preço das opções afetado pelo preço das ações Gamma. Como o delta é afetado pelo preço das ações Vega Como a volatilidade afeta um preço de opções Theta Como um preço de opções muda ao longo do tempo Rho Qual é o efeito das taxas de juros no preço de opções Opções básicas de opções A opção Spreads é a forma como a maioria das opções comercializa. Eles são uma combinação de opções compradas e vendidas que são colocadas de tal forma que elas podem ser usadas para lucrar sempre que uma segurança subjacente se comporta de forma previsão. Aqui, observamos alguns spreads de opções básicas, incluindo chamadas cobertas e spreads verticais: Bear Spreads. Distribuição vertical usada quando você acha que um estoque irá cair Bull Spreads. Usado quando espera que um estoque eleve saliências horizontais. Por exemplo, o calendário difunde opções de opções diagonais. Uma combinação de chamadas cobertas espalhadas vertical e horizontal. Um comércio comum de iniciantes envolvendo estoque e uma chamada vendida Advanced Option Spreads Calendar spreads. Um exemplo de uma propagação horizontal. Borboletas. Usado quando se espera que um estoque não se mova. Condors de ferro. Outra propagação para o comércio quando não espera que um estoque se mova. Straddles. Usado quando se espera um movimento de estoque forte, mas não tem certeza em qual direção. Strangles. Semelhante a um estrondo. Brokers de opções Obter o corretor de opções corretas é vital para qualquer comerciante de opções. Consideramos o que procurar incluir custos, ferramentas, educação, atendimento ao cliente e interface do usuário para que você possa combinar seu conhecimento e experiência com o melhor corretor para você. E depois analisamos alguns dos principais corretores: qual é o melhor. Olhamos para os seguintes corretores populares, usados ​​por comerciantes amadores com diferentes níveis de habilidade e experiência: Interactive Brokers. Corretor de serviço completo particularmente bom para produtos comerciais internacionais OptionsXpress. Corretor especializado agora de propriedade de Charles Schwabb OptionsHouse. Corretora de valor oferecendo um bom serviço sem frescura. Cada seção está repleta de informações valiosas para ajudá-lo a dominar o comércio mundial de opções. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-me através da página de contato. Entretanto, boa sorte e aproveite o site. Chris Young Owner, Epsilon Options