Option Trading na Índia Option Strategies. Recommended antes de ler esta opção section. Call Opção de venda Option Trading Basics. Over os últimos anos, os mercados bolsistas domésticos testemunharam um aumento de interesse no Futures Options FO segmento Existem muitas razões para este interesse aumentou Em troca de opção na Índia. Principalmente, a falta de retornos no segmento de caixa devido a uma desaceleração econômica prolongada tem afastado muitos participantes do mercado de ações Muitos outros têm tomado a opção de negociação, porque requer menos capital, uma vez que fornece maior alavancagem ou seja, Pequena quantidade de margem de todo o valor da transação para assumir uma posição de negociação Além disso, é possível fazer lucros apostando no movimento direcional de um estoque ou o mercado como um todo ao contrário do mercado de caixa onde você normalmente comprar e manter o estoque até que O maior argumento a favor da negociação de opções é o fato de que quando empregado efetivamente, as estratégias de negociação de opções ajudarão a inv Estor fazer lucros livres de risco. No entanto, enquanto estratégias de opção são fáceis de entender, eles têm suas próprias desvantagens Mais importante, ao contrário de compra no mercado de caixa, ou seja, segmento de ações onde você pode segurar a compra subjacente por quanto tempo você gostaria, Em caso de mercado de FO, você é tempo limite Em outras palavras, você deve sair de seus comércios em um determinado momento no futuro, e você pode ser forçado a incorrer em um loss. Nevertheless, é importante entender como essas estratégias de trabalho Tenha em mente Que as estratégias abaixo não são exaustivas e há infinitas possibilidades de ganhar dinheiro nos mercados de ações, empregando uma combinação de estratégias nos mercados de caixa, futuros e opções, entrando em operações simultâneas. Por essa razão, os mercados de derivativos em todo o mundo sempre Atraiu as mentes mais brilhantes e sharpest. Seu fundo mútuo, SIP Stock Brokerage Questões relacionadas Here.10 Opções Estratégias de Know. Too freqüentemente, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouco Ou não compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, Nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o seu risco e Maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos irá encurtar o aprendizado Curva e aponte-o na direção certa.1 Chamada Coberta. A lado de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você compraria a bunda E simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra Sobre os ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda. Um investidor que adquire ou possua atualmente um determinado ativo, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando forem otimistas sobre o preço do ativo e desejarem se proteger contra possíveis riscos curtos - perm perdas Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do activo s dramaticamente Para mais sobre u Em uma estratégia de propagação de chamada de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambos as opções de compra Terá o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Esta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício. Ambas as opções seriam Para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto limitado g Ains e perdas limitadas Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar protetora é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of - A opção de compra de dinheiro, ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como acções Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque tem experimentado ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para Mais longo sobre estes tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Estratégia de opções longas straddle. A longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, Data de expiração simultaneamente Um investidor irá frequentemente utilizar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite S o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de estrangular opções longo, o investidor compra uma chamada e Mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente inferior ao preço de exercício da opção de compra e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que utilize esta estratégia acredita que o activo subjacente O preço de s experimentará um movimento grande, mas é unsure de que sentido o movimento tomará As perdas são limitadas aos custos de ambos os strangles das opções serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um Strong Hold On Lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma mariposa propagação optio Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, ao mesmo tempo que vende dois call put Opções a um preço mais baixo de greve mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de greve ainda mais alto menor Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o i ron condor Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, detém uma posição longa e curta em duas estratégias de estrangulamento diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Deve você Flock Para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais vamos d Emonstrate aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma mariposa propagação esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, em oposição a um Ou o outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode Seja medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento Refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias privadas e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla em moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Uma oferta inicial em uma falência Ativos da empresa de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Exportação Trading Examples. Adjusting e Managing Leveraged Investir opção Trades. The objetivo desta página é fornecer exemplos de negociação de opções, incluindo exemplos da vida real de ajustes comerciais e de gestão . Eu criei esta página a pedido de um número de pessoas que compraram o Essential Leveraged Investing Guide e que queria ver mais exemplos da vida real de como eu selecionar e, em seguida, gerenciar trades. I m também inclui-lo como uma página web livre como Uma cortesia para aqueles que estão considerando a abordagem Leveraged Investing usando estratégias de opções conservadoras para adquirir alta qualidade com um desconto significativo e, em seguida, abaixando perpetuamente a Além de informações gerais de comércio, eu também incluem notas extensas para explicar os antecedentes do comércio, bem como a minha motivação e raciocínio para várias decisões e ajustes. Os retornos anualizados são calculados pela tomada do montante da Dividido pelo requisito de capital implícito se eu fosse atribuído, por exemplo, 1 despido colocar a um preço de exercício 70 7000 exigência de capital implícito, e, em seguida, anualizar que com base no número de dias que o comércio foi aberto. Short Naked Coloca em Pepsico PEP. So aqui vai - o seguinte é uma seqüência de comércios iniciados originalmente no outono de 2010 em PEP Como você vai ver, mesmo que o preço da ação aparentemente foi contra mim, eu não só não perder dinheiro, mas eu realmente também continuou Para fazer muito bom returns. I não teve nenhum outro comércios abertos em PEP por 6 meses até que eu escrevi 1 ligeiramente no dinheiro PEP maio 2017 70 põr 1 42 para um prêmio total de 131 25 após comissões A escala de preço de 28 28 Foi 67 87 - 69 92. Algumas semanas mais tarde, em 5 13, com um pouco mais de uma semana para ir até a expiração, PEP negociados 70 22-71 27 Embora o preço da ação permaneceu acima de 70 por vencimento, eu escolhi para fechar o A posição de uma semana mais cedo e bloquear os lucros, comprando de volta o colocar 0 18 para um custo total de 28 74.I realmente escreveu 2 novos adicionais 70 coloca para o ciclo de expiração de junho nos dias antes de escolher para fechar este ver abaixo entrada abaixo Eu antecipou inicialmente que o estoque continuaria a negociar mais altamente e não quisesse esperar até que os contratos de maio expirassem antes de abrir posições de junho.1 PEP JUN 18 2017 70 PUT. Note Esta PEP curta junho 70 põr e aquela abaixo dela foi aberta quando O maio de 70 colocar ver acima ainda estava aberto. Mas depois de escrever estas duas novas colocações em 5 9 e 5 13, respectivamente, eu fechei o maio de 70 colocar uma semana ou assim cedo, bloqueando na maioria do ganho potencial para que o comércio em um Abreviado período de 15 dias holding. Re esta posição, eu escrevi este junho de 70 colocar em 5 9 para um prêmio inicial de 145 25 1 56 contrato. Em 5 9, o preço de ação de PEP negociou entre 69 48-69 98 Por 5 23, PEP tinha escalado acima de 70 e negociou entre 70 78-71 34, e eu era um Pouco nervoso sobre o mercado em geral, quando eu decidi fechar o comércio cedo para um lucro rápido. Custou 187 49 para fechar tanto curto coloca para esta entrada ea entrada que se segue abaixo 88 contrato Dividir esse montante por dois, eu gravei O custo líquido nesta posição de colocação única em 93 74 para uma reserva de prémio líquido de 51 51 em um período de 14 dias holding.1 PEP JUN 18 2017 70 PUT. See comércio acima eu abri este segundo PEP curta junho de colocar em 5 12 quando O preço das ações negociadas entre 69 96 e 71 05 I inicialmente recebeu um pagamento de prêmio de 91 25 1 02 contrato menos comissões. Quando eu fechado ambos os 70 curta junho PEP coloca em 0 88 por contrato, custou um total de 187 49 para fechar Fora de todo o comércio I deduzida metade desse montante e registrou uma perda líquida marginal de 2 50 sobre esta parte do comércio 91 25 le Ss 93 75. Em suma, no entanto, as parcelas de curto prazo de 2 de junho foram lucrativas em algum lugar perto de uma taxa anualizada de retorno de cerca de 10 no período de holding de 9-14 dias.2 PEP JUNHO 18 2017 70 PUTS. I basicamente re - Abriu o PEP 2 curto junho 70 coloca em 5 27 que eu tinha fechado apenas quatro dias antes O estoque negociado entre 70 28 e 71 03 Eu esperava que o estoque para o comércio menor, mas didn t e recebi um total de 154 50 Eu escrevi O coloca em 0 83 contrato, ou 0 05 contrato menos do que eu d fechou a posição de 4 dias mais cedo. Eu tenho muita sorte em cronometrar meus comércios o outubro anterior ver as duas primeiras entradas acima, mas claramente eu teria sido melhor não Fechando o 2 de junho 70 coloca early. And em 6 13, com cerca de 4 dias de negociação restante até a expiração expira, e as ações de negociação entre 68 62 e 69 32, eu rolou o 2 de junho de 70 coloca para julho. A maneira que eu calculo reservado Retorno é que eu subtrair o custo de rolamento do novo prémio recebido por um prémio líquido recebido designação ver trad E abaixo Então isso significa que apesar de este comércio estar no dinheiro e custar mais para fechar do que eu recebi quando iniciei o comércio, considero que o lucro contabilizado de 154 49 durante um período de 17 dias de espera, que converte para um 23 69 anualizado Taxa 2 PEP JUL 16 2017 70 PUTS. On 6 13, com PEP negociação entre 68 62 e 69 32, eu rolei o meu PEP 2 curto junho 70 coloca a 70 de julho coloca eu comprei de volta a junho de 70 coloca 1 06 contrato e vendeu o Julho 70 coloca 1 66 contrato para um crédito premium líquido de 107 - 213 50 320 50,2 PEP 20 de agosto de 2017 70 PUTS. This é onde ele pode começar a ficar um pouco confuso Essas 4 longas put foram realmente parte de um touro colocar propagação eu abri Em 7 18.I vendido 4 ago 2017 65 põe 0 54 contrato e compraram estes 4 ago 2017 62 50 coloca 0 26 contrato para um prêmio líquido de 96 00.On 7 18, o preço da ação PEP flutuou entre 67 38 e 68 61 One Semana mais tarde, em 7 25, o preço da ação PEP tinha caído, e foi negociado naquele dia entre 64 27 e 65 38. O resultado líquido foi que esses longos 62 50 coloca Tinha aumentado de preço para 0 40 contrato eu escolhi para vender o longo coloca e reservou um pequeno ganho de 40 107 custo inicial 147 preço de venda final Comprando de volta o 4 coloca longos, em seguida, mudou o restante 65 curtos coloca de um touro colocado espalhado para despido regular Coloca ver entrada de comércio abaixo. A taxa de retorno anualizada artificialmente elevada é baseada no cálculo do retorno de 40 sobre o custo inicial de 107 das put longas mantidas por apenas 7 dias.4 PEP AUG 20 2017 65 PUTS. See entrada de comércio acima - esta posição De 4 PEP curto agosto coloca no preço de greve 65 era originalmente parte de um spread de 65-62 50 touro, mas quando o estoque subjacente caiu, eu vendi o 4 longo 62 50 coloca para um pequeno ganho. E como um trade off adicional , Vendendo as 4 longas pôs eliminado qualquer protecção contra a queda, mas também aumentou o ganho potencial da parte curta do comércio deve rebound. Originally, o ganho máximo foi 96 203 prémio recebido menos 107 pagas para o longo coloca Com O longo coloca removido, o net pré Mium recebido aqui retorna a 203, que é o que eu registrei como renda contabilizada em 8 11 quando PEP negociado em uma volátil diária gama de 60 41 - 63 59 e eu rolou esses curto Ac 65 coloca a curto Sept 65 coloca ver dois comércios abaixo. 2 PEP SEP 17 2017 70 PUTS. One mais rolo em 2 curto 70 coloca Em 8 10, com PEP negociação todo o caminho até o 60 10 - 62 89 intervalo, fiquei agradavelmente surpreendido que eu poderia realmente fazer um straight roll out Um mês para o mesmo preço de exercício e ainda gerar um prémio decente líquida. Este coincidiu com alguns bastante volátil 500 pontos de variação intraday no DJIA para que os níveis de prémio foram extremamente elevados. Eu comprei de volta o 2 de agosto 70 coloca 8 93 contrato para um total O custo de 1787 50 e escreveu 2 novo setembro 70 põe 9 45 contrato para um montante de prêmio de 1878 47, ou um novo crédito líquido de 90 97.On 9 6 com PEP ainda essencialmente negociação no 60s baixo 61 52-62 58 sobre este Dia, fiz outro importante ajuste comercial para reduzir o preço de exercício nesses 2 70 preço de exercício para 67 50 ver duas entradas comerciais below.3 PEP SET 17 2017 65 PUTS. Options são sempre sobre trade offs. This posição foi o resultado de um rolo, mas com uma torção que eu usei para reduzir o meu risco global em vez de Simplesmente rolando meu dinheiro no curto PEP agosto 65 coloca para setembro 65 coloca, eu realmente usei a vantagem de decadência tempo para reduzir o número de puts curtos de 4 para 3.Here s o que parecia que eu comprei de volta 4 curtas agosto 65 coloca para Um custo total de 1084 99 3 2 66 1 2 74 e, em seguida, reescreveu 3 Sept curto 65 coloca para um 1088 73 crédito 3 3 67.Se eu teria rolado todos os 4 curtos coloca, eu teria gerado algo a menos de um adicional de 400 net Crédito premium 4 contratos um crédito líquido de 1 01 contrato menos comissões Mas porque eu também tinha 2 curto adicional 70 PEP abre, eu senti que era mais prudente começar a baixar o meu risco, em vez de tentar maximizar o meu rendimento que era basicamente na categoria De variação frouxa neste ajuste comercial particular. Em 9 6 com PEP ainda essencialmente Negociando no 60s baixo 61 52-62 58 neste dia, eu fiz outro ajuste comercial importante e combinado um rolo nestes, bem como a minha outra posição de 2 curto 70 coloca Basicamente, eu comprei de volta o 2 coloca na greve 70 e Estes 3 coloca na greve 65, e reescreveu 5 outubro curto coloca na greve 67 50 para um crédito líquido total de 304 45 ver entrada de comércio abaixo.5 PEP OUTUBRO 22 2017 67 50 PUTS. More trade offs - aqui eu rolou 2 Set 70 short puts e 3 Sept 65 short puts em 5 Oct 67 50 short puts para um crédito líquido de 304 45 Trade off aqui é que eu baixei o preço de exercício nas 70 puts para 67 50, mas para fazê-lo, eu aumentei O preço de exercício no 65 coloca a 67 50.Mas eu também gerou um adicional de 300 no prémio líquido, embora isso foi realmente alcançado pelo aumento médio geral no preço de exercício - 2 veio para baixo, 3 subiu No dia do rolo 9 6 2017 PEP negociado na faixa de 61 10- 61 49,8 PEP NOV 19 2017 65 PUTS. When você está gerenciando um no dinheiro posto nua colocar, há um Re apenas duas maneiras de reduzir o risco através de rolagem - quer através da redução do número de colocações em circulação ou pela redução do preço de exercício sobre essas puts. Neste caso, depois de obter todas as minhas curtas curto coloca no preço de greve 67 50, eu escolhi fazer O que era necessário para reduzir aqueles ainda mais para o preço de greve e ainda gerar um crédito líquido no rolo. A fim de conseguir isso, eu aumentei o número de coloca nua na posição de 5 todo o caminho para 8 Na superfície, você Poderia argumentar que eu significativamente aumentou o meu risco, porque enquanto antes eu tinha sido potencialmente no gancho para 33.750 de ações 500 ações 67 50, este comércio aumentou a minha responsabilidade potencial de 52.000 800 ações 65. Ainda, creio que este foi um bom movimento, E que a redução do preço de greve um entalhe completo de 67 50 para 65 foi um ajuste muito boa Grande parte da minha confiança decorreu da natureza de qualidade do negócio subjacente PEP é um negócio de classe mundial e enquanto ele foi definitivamente fora de favor durante estes últimos seve Ral meses, o modelo de negócio ainda é som e é uma empresa que estou confiante vai continuar a gerar lucros consistentes e crescentes durante décadas. Se eu didn t ter confiança de longo prazo na empresa, não há nenhuma maneira que eu estaria acrescentando curto Coloca, ou, na verdade, dobrando para baixo sobre o comércio e espero que eu não teria iniciado qualquer tipo de comércio sobre uma empresa para começar com No dia do ajuste de rolo 11 10 11, PEP negociados em uma faixa de 62 29- 63 26.7 PEP DEC 17 2017 65 PUTS. After rebaixamento do preço de exercício em minha proeminente PEP nua coloca de 67 50 para 65 e aumentando o número de 5 para 8 no último rolo, eu rolou novamente em 11 10 2017 PEP negociado em um intervalo De 62 29- 63 26 naquele dia Esta foi cerca de uma semana antes da expiração de novembro. Porque o preço da ação finalmente tinha começado a subir, eu achei que eu era capaz de rolar para dezembro, diminuir o número de puts pendentes de 8 para 7 , E ainda manter um crédito líquido Basicamente, me custou 2096 10 para fechar o 8 Não V 65 coloca e eu coletei 2329 62 para escrever o 7 Dec 65 puts. UPDATE PEP fechado na expiração de novembro 63 89 Em retrospectiva, eu teria sido dramaticamente melhor se eu tivesse mantido fora fazendo este rolo até o último dia da expiração Ciclo em vez de fazê-lo uma semana antes, como eu fiz. Isso realmente ilustra o poder da decadência acelerando tempo no final de uma vida útil da opção eu poderia ter rolado para 65 de dezembro, permaneceu essencialmente plana sobre o prémio, e na verdade reduziu o número De postos nus de 8 todo o caminho para baixo para 4 Ou eu poderia ter até mesmo baixou todos os 8 do novembro coloca nu do 65 strke para a greve 62 50 em dezembro, enquanto basicamente permanecendo plana sobre o prémio líquido novo. Obviamente, eu desejo Tinha esperado agora, mas o raciocínio para a minha decisão de uma semana ou mais antes foi que foi a primeira oportunidade que eu vi para reduzir o número de curtos curto coloca Os mercados dos EUA têm sido muito volátil nos últimos meses e no curto prazo eu poderia Ver o PEP Preço da ação tão facilmente declínio como aumento Eu não queria me encontrar em uma situação no final do ciclo de novembro, onde PEP estava negociando em ou abaixo de 60 partes comigo sentado em um monte de curto coloca no 65 strke.5 PEP JAN 21 2017 65 PUTS. This tempo ao redor, eu segurei para a posição anterior dezembro 2017 muito mais tempo antes de rolling. Although para o ciclo de dezembro de 2017 PEP terminou 64 ação 85, o estoque realmente fechado 65 19 partes uma semana antes, bem como cobertura O nível de 65 em uma base intraday em 3 dos últimos 5 dias de negociação do ciclo de expiração de dezembro. Na quinta-feira 12 15 2017, o dia antes do último dia de negociação do ciclo e com a negociação de ações em um intervalo entre 63 94 e 65 10, eu era capaz de rolar desde a greve de Dezembro de 2017 65 para a greve de janeiro de 2017 65, reduzir o número de PEP pendente pendente põe de 7 para 5, e ainda gerar um novo prêmio líquido de 400 85 que, projetado em todo o pleno Período de retenção de 37 dias até a expiração de janeiro, equivalente a 17 taxa anualizada de retorno com base no suposto capital em risco de 32.500, ou 500 ações de PEP na greve 65. Incluindo comissões, custou-me um total de 225 33 para fechar o 7 de dezembro coloca e recebi 626 18 em novo Premium, escrevendo o 5 de janeiro PEP 65 coloca. Poderia ter feito um pouco melhor sobre o timing Claro - o momento ideal para rolar provavelmente teria sido sexta-feira de manhã, quando o estoque abriu 65 28 e negociado tão alto quanto 65 40 antes de puxar para trás e Fechando em 64 71 Este é um grande exemplo de como o mais perto de seu preço de exercício que um estoque termina o ciclo de expiração em, os rolos futuros mais lucrativos e flexíveis tornam-se. UPDATE Em 12 30 2017, o último dia de negociação do ano com PEP Negociando em uma escala entre 66 24- 66 69, eu terminei este comércio cedo um descripton irónico para ser certo considerando quanto tempo eu tenho rolado e ajustando eu fechado para fora o comércio para um par de razões. A razão preliminar era encontrar um Maneira de encerrar este exemplo em um bom cronológico st Ou seja, o final do ano E eu estava alos dispostos a fechar o comércio quase três semanas mais cedo, porque a renda líquida final final que eu acabei reserva resultou em uma taxa anualizada ligeiramente superior 14 38 do que segurá-lo para todo o período seria E, em segundo lugar, este tem sido um comércio duro e longo, especialmente quando você considera que eu originalmente tinha 2 curto coloca na greve 70 Embora, eu tenho sido capaz de manter prémios net premium mês após mês, mesmo que eu trabalhei para Abaixar os preços de greve nos rolos que às vezes exigido eu expandir o número total de puts curtas, é ainda agradável do ponto de vista psicológico para dar um passo para trás, a vitória reivindicação, e sei que eu finalmente ter exposição zero sobre o comércio e que eu também reservado 2344 73 no processo. E, finalmente, este último comércio demonstra quão rapidamente um comércio subaquático pode inverter-se se quando o preço da ação finalmente negocia perto do preço de exercício Uma vez que as puts estão no dinheiro ou perto dele whethe R o estoque rebotes ou você tem que abaixar o preço de exercício em rolos-se o comércio realmente começa a trabalhar em seu favor Neste exemplo, eu era capaz de gerar retornos substancialmente mais altos, reduzindo ao mesmo tempo o risco global ou seja, reduzindo o número de curtos coloca no Os exemplos acima de comércio de opção são uma ótima ilustração de como a negociação de opções, quando usado conservadoramente, metodicamente, em conjunto com empresas de alta qualidade, e tudo sem entrar em pânico quando as coisas parecem ir no caminho errado, ainda pode Gerar retornos lucrativos, mesmo que o comércio aparentemente vai contra você e até mesmo como eu não conseguiu fazer sempre os melhores ajustes em retrospectiva. No final de 2017, o comércio estava em muito melhor forma do que foi ao longo dos últimos meses Mas durante toda esta série Dos negócios, e apesar dos desafios e tecnicamente estar submerso na maior parte do tempo, eu ainda era capaz de gerar 2344 73 de renda registrada em cerca de 8 meses trad Período de referência detalhado na tabela acima da primeira negociação até a última foi de cerca de 15 meses, mas lembre-se que eu não tinha nenhuma opção de PEP postions abertas em todos a partir de meados de setembro de 2010 até o final de abril 2017pare meus resultados desde setembro de 2010 para O investidor hipotético que comprou ações naquela época No final de 2017, o preço da ação era essencialmente plana A única renda que ele ou ela teria visto teria sido na forma de dividendos. Em contraste, o 2344 73 de renda que recebi recebi Seria traduzido em aproximadamente 36 ações livres da PEP assumindo um preço de 65 ações se eu escolher comprar ações neste momento No pagamento do dividendo atual que equivaleria a 74 16 em dividendos anuais. Don t olhar para o pequeno número - olhar para o enorme As implicações por trás desse pequeno número Que 74 16 em dividendos anuais teriam uma base de custo zero - eles teriam custado absolutamente nada Em efeito, seria a renda fabricada fora do ar. E o que acontece quando você multiplica o Acima sobre uma carteira cheia e sobre uma vida cheia de investing Você vê agora porque eu sou assim que optimistic sobre o futuro. Estas transações de PEP que vão para a frente. Embora eu fechasse o rolo final desta seqüência de negociações cedo no fim de 2017, em 2017, eu continuo a escrever novas coloca em PEP e eu continuo a reservar renda de prêmio adicional. Independentemente dos zigs aqui e os zags lá, eu permaneço confiante que eu sempre será capaz de atender a um dos dois objetivos - continuar a gerar adicionais Ou se as opções de negociação do dinheiro, continuar a baixar o preço de exercício em futuros comércios de rolamento até o curto coloca eventualmente expirar sem valor, em que momento eu posso, então, escrever novos negócios a um preço de exercício mais vantajoso e, posteriormente, gerar muito mais alto Níveis de renda premium. Não importa o que, eu espero sair à frente dos investidores que simplesmente compraram no mercado aberto E a renda de prémio que eu recebi e vou continuar a receber no futuro me dá Muitas escolhas vantajosas - de comprar X quantidade de ações grátis correspondente ao prémio líquido recebido até à data para permitir-me definir o montante exacto de um desconto em X mumber de ações que eu escolhi comprar até mesmo mantendo o montante total do prémio como renda pessoal. Finalmente , Lembre-se que o acima é o que eu considero um pior caso de exemplo de Leveraged Investir O que outro sistema ou abordagem permite que você gere esse tipo de retornos, mesmo quando você er wrong. That s porque quando você se concentrar em apenas as empresas de alta qualidade na minha Opinião, a desvantagem é significativamente limitada, porque mesmo em mercados voláteis e em declínio, o preço das ações em empresas de alta qualidade diminui menos e rebotes mais rapidamente do que a maioria das alternativas do mercado s outras médias. Return de Leveraged Investing Option Trading exemplos para Opções Trading Educação. Retorno de Leveraged Investing Option Trading Exemplos para Option Strategies. Return Adjustment Great Option Trading Estratégias Home Page.
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